Negociação de alta freqüência Um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação. Sobre este livro. Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia de negociação de alta freqüência. Negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis Em várias condições de mercado Mas base sólida tanto na teoria e prática desta disciplina são essenciais para o sucesso Se você é um investidor institucional procurando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual à procura de uma nova forma de comércio, este livro tem O que você precisa para aproveitar ao máximo o seu tempo nos mercados dinâmicos today. Building sobre o sucesso da edição original, a segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e perguntas que vieram à tona desde a publicação do primeiro Ele abrange habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociações de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos HFT para estratégias atualizadas de gerenciamento de risco e como salvaguardar informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Adicionar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação De idéias para avaliação de desempenho. O livro também inclui um site companheiro onde as estratégias de negociação amostra selecionada pode ser baixado e testado. Written pelo respeitado especialista do setor Irene Aldridge. While interesse em negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores Compreender e implementar esta abordagem - até agora Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme de como funciona a alta freqüência de negociação eo que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Tabela de conteúdo. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons , Inc todos os direitos reservados. Sobre Wiley. Wiley Trabalho Network. High-Frequency Trading Um guia prático para estratégias algorítmicas e Tradin G Systems, 2nd Edition. Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia de negociação de alta freqüência. Negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado Mas sólida base tanto na teoria e A prática desta disciplina é essencial para o sucesso Se você é um investidor institucional buscando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo hoje A segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e perguntas que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele abrange habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio de alta qualidade Negociação de frequências e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos que permitem à HFT actualizar estratégias de gestão de riscos e Ordem de fluxo em mercados escuros e leves. Inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Adresse os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias de avaliação de desempenho. O livro também inclui um companheiro Web site onde as estratégias de troca selecionadas da amostra podem downloaded e tested. Written pelo perito respeitado do setor Irene Aldridge. While o interesse na troca high-frequency continua a crescer, pouca foi publicada para ajudar a investors compreender e para executar esta aproximação até agora Este livro tem tudo você Necessidade de ganhar um aperto firme em como o comércio de alta freqüência funciona e o que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Capítulo 1 Como Mercados Modernos Diferem dos Passados 1.Média, Mercados Modernos e HFT 6.HFT como Evolução de Metodologia de negociação 7.Que é a negociação de alta freqüência 13.Que fazem os comerciantes de alta freqüência fazer 15.Como muitos comerciantes de alta freqüência estão lá 17.Major jogadores no Espaço HFT 17.Organização deste livro 18.Perguntas sobre o fim do capítulo 19.Capítulo 2 Inovações Tecnológicas, Sistemas e HFT 21.A Breve História do Hardware 21. Perguntas sobre o Capítulo 35.Capítulo 3 Microstrutura do Mercado, Ordens , E Livros de Ordens Limitadas 37. Tipos de Mercados 37. Livros de Ordens Limitadas 39.Agressiva versus Execução Passiva 43 Ordens Simples 44. Horas de Negociação 45.Moderna da Microestrutura Convergência e Divergência do Mercado 46.Fragmentação em Acções 46.Fragmentação em Futuros 50.Fragmentação em Opções 51.Fragmentação em Forex 51.Fragmentação em renda fixa 51.Fragmentação em Swaps 51.End-de-Capítulo Perguntas 52.Chapter 4 Dados de alta freqüência 53. O que é alta freqüência de dados 53. Como é alta freqüência de dados gravados 54.Properties de Dados de Alta Frequência 56. Dados de Alta Freqüência São Volumosos 57. Dados de Alta Freqüência Estão Sujeitos ao Bounce Bid-Ask 59. Dados de Alta Freqüência Não São Normal ou Lognormal 62. Dados de Alta Freqüência estão Espacializados Irregularmente Tempo 62.Mais dados de alta freqüência não contêm Identificadores de Compra e Venda 70.Pesquisa de Capítulo 74.Capítulo 5 Custos de Negociação 75.Previsão de Custos de Execução 75.Custos de Execução Transversais 76.Custos de Execução Implícita 78.Conteúdo e Definições 82.Estimação do Impacto de Mercado 85.Empírica Estimativa do Impacto Permanente no Mercado 88.Perguntas sobre o Capítulo 96.Capítulo 6 Desempenho e Capacidade das Estratégias de Negociação de Alta Frequência 97.Principios da Medição do Desempenho 97. Medidas de Desempenho Básicas 98Participativas Parciais 106. Atribuição da Performance 110. Avaliação da Capacidade 112.Alpha Decadência 116.Problemas do fim do capítulo 116.Capítulo 7 O negócio do comércio de alta freqüência 117.Processos-chave da HFT 117.Mercados financeiros Adequados para a HFT 121.Economia da HFT 122. Participantes do mercado 129.Pesquisa do capítulo 130.Capítulo 8 Estratégias de Arbitragem Estatística 131.Processos Práticos de Arbitragem Estatística 133.Pesas de Capítulo 144.Capítulo 9 Negociação Direcional em torno de Eventos 147.Desenvolvendo Estratégias Direcionais Baseadas em Eventos 148.Que Con Faz um Evento 149. Metodologias de Fornecer 150.Tradable News 153.Aplicação de Arbitragem de Eventos 155.Pesquisa de Capitulo 163.Capítulo 10 Modelos de Inventário de Mercado Automatizado de Mercado 165. Mercado Fazendo Princípios Chave 167.Simulando uma Estratégia de Criação de Mercado 167.Na ve Estratégias de Mercado-Making 168.Market Making como um Serviço 173.Mercado rentável 176.Fin-de-Capítulo Perguntas 178.Capítulo 11 Automated Market Making II 179. O que está nos dados 179.Modeling informações em ordem Flow 182.Perguntas sobre o fim do capítulo 193.Capítulo 12 Estratégias adicionais de HFT, manipulação do mercado e falhas de mercado 195.Arbitragem de licenças 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Matching 199.Quote Stuffing 201.Machine Learning 207.End - Capítulo 20 Regulamentação 209. Iniciativas-chave dos reguladores no mundo inteiro 209.Pessoas do Capítulo 223.Capítulo 14 Gerenciamento de Risco do HFT225.Medição do Risco HFT 225.Pesquisa do Capítulo 244.Capítulo 15 Minimização do Mercado Impacto 245.Por que a execução A Lgoritmos 245.Order-Routing Algorithms 247.Issues com Modelos Básicos 258.Modelos Avançados 262.Práctica Implementação de Estratégias de Execução Ótima 269.End-de-Capítulo Perguntas 270.Capítulo 16 Implementação de Sistemas HFT 271.Model Desenvolvimento Ciclo de Vida 271.System Implementação 273.Testing Trading Systems 283.Fin-of-Chapter Questions 287.About the Author 288.About the Web Site 290.IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimento, gestor de carteiras, um especialista reconhecido sobre os assuntos de investimento quantitativo e de alta freqüência Negociação e um educador experiente Ela é atualmente Professora de Indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, bem como Managing Partner e gerente de carteira quantitativa na Able Alpha Trading Ltd uma empresa de consultoria de investimento e um veículo de negociação proprietária especializada Em estratégias de negociação quantitativas e de alta freqüência Aldridge é também um fundador de um recurso on-line fazendo as últimas pesquisas de alta freqüência H para investidores institucionais e broker-dealers Aldridge possui MBA do INSEAD, Mestrado em Engenharia Financeira pela Columbia University, BE em engenharia elétrica pela Cooper Union em Nova York e está em processo de conclusão de PhD em New York University Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo a revista Journal of Trading Futures, a Reuters HedgeWorld, a Advanced Trading, a FX Week FINalternatives e a Huffington Post. Um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2nd Edition. Connect com Wiley Publicity. Since seu início no início dos anos 1980, HFT de alta freqüência de negociação continuou a evoluir e crescer Enquanto alguns têm tentado demonizar-lo ao longo dos últimos anos, O fato é que HFT entregou aperfeiçoamentos operacionais consideráveis para os mercados a maioria dos quais resultaram em menor volatilidade, maior mercado Estabilidade, transparência de mercado melhor e custos de execução mais baixos para comerciantes e investors. While geeks reivindicação frequentemente HFT como seu domínio, qualquer um pode integrar esta aproximação provada em seus esforços negociando com o investimento mínimo exigido, as barreiras para a entrada neste campo nunca foram mais baixos , Ea oportunidade de gerar lucros significativos nunca foi maior Ninguém entende isso melhor do que a especialista da indústria Irene Aldridge E agora, com a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência, ela retorna para compartilhar sua experiência nesta arena com você. Da primeira edição, este recurso confiável incorpora as informações mais recentes e ainda aplicadas e prontas a implementar sobre esta abordagem comercial essencial. Ele também inclui perguntas desafiadoras de fim de capítulo para testar o seu comando dos tópicos abordados ao longo do caminho, it. Describes A evolução tecnológica que permitiu algorítmica e HFT, e estabelece a base da análise através de descrições de mercado moderno Microestrutura, dados de alta freqüência, e os custos de negociação. Delves na economia de HFT, explorando as metodologias para avaliar o desempenho e capacidade de HFT estratégias e delineando o negócio real de HFT. Addresses a implementação real de HFT detalhando os modelos de núcleo Das estratégias atuais de HFT, desde arbitragem estatística e negociação direcional baseada em eventos até a criação automatizada de mercado e detecção de liquidez. Examina os riscos reais inerentes a muitas estratégias de HFT e as formas de mitigar ou minimizá-las. Discute legislação moderna relevante para HFT, tradicional e Abordagens atuais e direções iminentes prováveis. A segunda edição também é acompanhada por um site que complementa o material encontrado neste livro. Ele inclui slides de ensino personalizáveis, código CC básico para estimar os coeficientes de regressão, uma amostra de dados de carrapatos e Muito mais. A fim eficazmente negociar em mercados de hoje s, você necessita adaptar-se rapidamente ao mercado de deslocamento l Andscape High-Frequency Trading, Segunda Edição irá colocá-lo em uma posição melhor para alcançar este objetivo evasivo e permitir que você lucrar com ele no processo. Wiley Trading. High-Frequency Trading Um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2 ª edição . Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia de negociação de alta freqüência. Negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas a base sólida tanto na teoria e prática desta disciplina são Essencial para o sucesso Se você é um investidor institucional buscando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo o seu tempo nos mercados dinâmicos today. Building Sobre o sucesso da edição original, a Segunda Edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação do A primeira edição Ele habilmente cobre tudo, desde as novas técnicas de gestão de carteiras de alta freqüência de negociação e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos HFT habilitação para atualizar as estratégias de gestão de risco e como salvaguardar informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e light. Includes numerosas estratégias de negociação quantitativa e Ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Adicionar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias de avaliação de desempenho. O livro também inclui um site companheiro onde amostras selecionadas estratégias de negociação pode ser baixado e testado. O especialista da indústria Irene Aldridge. While interesse em negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a compreender e implementar esta abordagem até agora Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme sobre como negociação de alta freqüência funciona eo que É preciso aplicá-lo aos seus esforços de negociação diária. Chapítulo 1 Como Mod Os Mercados Diferem daqueles Passados 1.Mídia, Mercados Modernos e HFT 6.HFT como Evolução da Metodologia de Negociação 7.Que É a Negociação de Alta Freqüência 13.Que Fazem os Traders de Alta Frequência Fazer 15.Como Muitos Traders de Alta Frequência Estão Lá 17. Principais Jogadores no Espaço de HFT 17. Organização do Livro 18. Perguntas de Extremo-de-Capítulo 19.Capítulo 2 Inovações Tecnológicas, Sistemas e HFT 21.A Breve História do Hardware 21. Perguntas sobre o Capítulo 35. Capítulo 3 Microstrutura de Mercado, Ordens e Livros de Ordens Limitadas 37. Tipos de Mercados 37. Livros de Ordens Limitadas 39.Agressiva versus Execução Passiva 43 Ordens Simples 44. Horas de Negociação 45.Modernização da Microestrutura Convergência e Divergência do Mercado 46.Fragmentação em Acções 46.Fragmentação em Futuros 50.Fragmentação em Opções 51.Fragmentação em Forex 51.Fragmentação em Renda Fixa 51.Fragmentação em Swaps 51.End-de-Capítulo Perguntas 52.Chapter 4 Dados de Alta Freqüência 53.Que São Dados de Alta Freqüência 53.Como É Dados de Alta Freqüência Gravados 54.Propriedades de Alta Freqüência Dados 56. Dados de Alta Freqüência São Volumosos 57. Dados de Alta Freqüência Estão Sujeitos ao Bounce Bid-Ask 59. Dados de Alta Freqüência Não São Normal ou Lognormal 62. Dados de Alta Freqüência estão Espaciados Irregularmente no Tempo 62.Most High - Dados de Freqüência Não Contêm Identificadores de Compra e Venda 70.Pesas de Capítulo 74.Capítulo 5 Custos de Negociação 75.Previsão de Custos de Execução 75. Custos de Execução Transversais 76.Custos de Execução Implícita 78.Conteúdo e Definições 82.Estimação de Impacto do Mercado 85.Estimação Espectral do Impacto Permanente no Mercado 88.Pesquisa do Capítulo 96.Capítulo 6 Desempenho e Capacidade das Estratégias de Negociação de Alta Freqüência 97.Principios da Medida do Desempenho 97. Medidas de Desempenho Básico 98Relações parciais 106.Performance Atribuição 110. Avaliação de Capacidade 112.Alta Decadência 116.Capítulo 116.Capítulo 7 O Negócio de Negociação de Alta Frequência 117. Processos Chave de HFT 117.Mercados Financeiros Adequados para HFT 121.Economics of HFT 122.Market Participants 129.End Do capítulo Questões 130.Capítulo 8 Estratégias de Arbitragem Estatística 131.Processos Práticos de Arbitragem Estatística 133.Pesas do Capítulo 144.Capítulo 9 Negociação direcional em torno de eventos 147.Desenvolvendo Estratégias Orientadas a Eventos 148. O que Constitui um Evento 149. Metodologias de Pressão 150.Tradable News 153.Aplicação de Arbitragem de Eventos 155.Capítulo 163.Capítulo 10 Modelos de inventário automatizado de mercado 165.Market Making Principais Princípios 167.Simulando uma Estratégia de Criação de Mercado 167.Na ve Making Estratégias de Mercado 168.Processo de Mercadorias como Serviço 173.Produção de Mercado Providencial 176.Capítulo 178.Capítulo 11: Elaboração Automatizada de Mercado II 179. O que está nos Dados 179.Modelação de Informações no Fluxo de Ordens 182.Pesas do Capítulo Final 193.Capítulo 12 Estratégias Adicionais de HFT, Manipulação de Mercado e Bloqueios de Mercado 195. Arbitragem de Taxa 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Matching 199.Quote Stuffing 201.Machine Learning 207.End-of-Chapter Question S 208.Capítulo 13 Regulamentação 209. Principais Iniciativas dos Reguladores no Mundo 209Capítulo 223Capítulo 14 Gestão de Risco do HFT225.Medição do Risco HFT 225.Pesquisa do Capítulo 244.Capítulo 15 Minimização do Impacto no Mercado 245. Porquê Algoritmos de Execução 245.Order-Routing Algorithms 247.Issues com Modelos Básicos 258.Advanced Modelos 262.Práctica Implementação de Estratégias de Execução Óptimas 269.End-of-Chapter Questions 270.Capítulo 16 Implementação de HFT Systems 271.Model Desenvolvimento Ciclo de Vida 271 . Implementação do Sistema 273.Testing Trading Systems 283.Fin-of-Chapter Questions 287.About the Author 288.About the Web Site 290.IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimento, gestor de carteiras, um especialista reconhecido sobre os assuntos de investimento quantitativo e alta Atualmente, é Professora de Indústria da Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, além de Managing Partner e Quantitative Portfolio Manag Er na Able Alpha Trading Ltd uma empresa de consultoria de investimento e um veículo de negociação proprietária especializada em estratégias de negociação quantitativa e de alta freqüência Aldridge é também um fundador de um recurso on-line fazendo a pesquisa de alta freqüência mais recente para investidores institucionais e corretor-dealers Aldridge detém MBA do INSEAD, Mestrado em Engenharia Financeira pela Columbia University, BE em Engenharia Elétrica pela Cooper Union em Nova York e está em processo de conclusão de PhD em New York University. Contribuinte para publicações acadêmicas, profissionais e mainstream, incluindo a Revista Journal of Trading Futures, Reuters HedgeWorld, Trading Avançado, FX Week FINalternatives Lidar com Tecnologia e Huffington Post. Negociação de Alta Frequência Um Guia Prático para Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociação, 2nd Edition. Connect com Wiley Publicity. Since seu início no início dos anos 1980, de alta freqüência de negociação H FT continuou a evoluir e a crescer Embora alguns tenham tentado demonizá-lo nos últimos anos, o fato é que a HFT proporcionou melhorias operacionais consideráveis nos mercados, a maioria das quais resultou em menor volatilidade, maior estabilidade do mercado, maior transparência do mercado, E os custos de execução mais baixos para comerciantes e investors. While geeks reivindicação frequentemente HFT como seu domínio, qualquer um podem integrar esta aproximação provada em seus esforços negociando com o investimento mínimo requerido, as barreiras para a entrada neste campo nunca foram mais baixos, ea oportunidade de gerar Lucros significativos nunca foi maior Ninguém entende isso melhor do que a especialista da indústria Irene Aldridge E agora, com a Segunda Edição de Negociação de Alta Freqüência, ela retorna para compartilhar sua experiência nesta arena com você. Construindo sobre o sucesso da primeira edição, este Confiável incorpora as informações mais recentes, porém aplicadas e prontas a implementar, sobre esta abordagem comercial essencial. Udes desafiando questões de fim de capítulo para testar o seu comando dos tópicos abordados Ao longo do caminho, descreve a evolução tecnológica que permitiu algorítmica e HFT, e estabelece a base da análise através de descrições de microestrutura do mercado moderno, dados de alta freqüência , E os custos de negociação. Delves na economia de HFT, explorando as metodologias para avaliar o desempenho e capacidade de HFT estratégias, e delineando o negócio real de HFT. Addresses a implementação real de HFT detalhando os modelos de núcleo de hoje s HFT estratégias, Da arbitragem estatística e da negociação direcional baseada em eventos para a realização automatizada de mercado e detecção de liquidez. Examina os riscos reais inerentes a muitas estratégias de HFT e as formas de mitigá-los ou minimizá-los. Discute legislação moderna relevante para HFT, abordagens tradicionais e atuais e provavelmente iminente Negociação de alta freqüência, segunda edição também é acompanhada por um site que complementa o material foun D neste livro Inclui diapositivos de ensino personalizáveis, código CC básico para estimar os coeficientes de regressão, uma amostra de dados de carrapatos e muito mais. Para efetivamente negociar nos mercados de hoje, você precisa se adaptar rapidamente à paisagem do mercado de mudança High - Frequency Trading, Second Edition irá colocá-lo em uma posição melhor para alcançar este objetivo evasivo e permitir que você lucrar com ele no processo. Pedir permissão para reutilizar o conteúdo deste title. 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