Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis Tome USD CAD e USD CHF, por Por exemplo, com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD partes com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de sua correlação emparelhamentos é calculá-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nossa Tutorial Forex. Feito pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados Dos empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Lei de Ação de Liberdade. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau of Labor dos EUA. O que é uma correlação monetária. Uma correlação monetária é o grau pelo qual uma moeda está inter-relacionada com outra. A correlação monetária é representada em uma escala numérica que varia de -1 a 1, Da mesma forma que o coeficiente de correlação Os valores numéricos incluídos numa correlação monetária representam o grau de correlação Cada valor é gen A correlação monetária pode parecer complexa e um pouco intimidante No entanto, é realmente bastante simples, além da matemática usada nos bastidores para criar o valor de correlação monetária Para entender claramente o que é uma correlação de moeda, primeiro devemos entender o que é uma correlação e, mais especificamente, o que é um coeficiente de correlação. O termo coeficiente de correlação é definido como sendo uma medida estatística da interdependência entre dois Variáveis aleatórias Os coeficientes de correlação são representados numericamente em uma escala entre -1 e 1 -1 representa uma relação inversa entre as variáveis, enquanto que 1 representa uma correlação linear positiva 1 Retirado 13 Dezembro 2015 No caso de moeda e forex, as variáveis aleatórias envolvidas Correlação são os valores de mercado individuais dos Rency pairs. It é importante notar que no mercado forex, as moedas não são negociados em isolamento eles são negociados em pares Cada par s valoração é baseada na constante mudança de taxas de câmbio entre as duas moedas incluídas no par 2 Recuperado 14 de dezembro de 2015 É uma prática comum para os comerciantes de forex, ou investidores, a ser ativamente negociação de múltiplos pares de moedas simultaneamente Se esta é a estratégia de negociação, então o comerciante ou investidor deve estar ciente das correlações relativas a cada par de moedas que está sendo negociado Sem uma moeda funcional Correlação que define o grau da relação entre pares negociados, é muito provável que um comerciante poderia involuntariamente aumentar o risco ao tentar diversificar a carteira. Um dos aspectos mais importantes a lembrar em relação às correlações de moeda é que eles estão constantemente mudando em valor Como câmbio As taxas dos pares de moeda flutuam, as relações entre os pares evoluem A correlação N de um par de moedas de hoje não é necessariamente a correlação do par de moedas tomorrow. To conta para as flutuações constantes de correlações de moeda, os cálculos usando diferentes quadros de tempo, ou períodos são executados A correlação de um par de moedas pode ser calculada usando curto prazo Por exemplo, um trader intraday de curto prazo estaria mais interessado em uma estrutura de tempo, Um valor de correlação de moeda que é calculado em base minuto a minuto, enquanto um investidor de longo prazo estaria mais interessado em correlações de tempo mais longo. Escala de Medição. Como mencionado anteriormente, correlações de moeda são expressas usando uma escala com um intervalo Entre -1 e 1 Os números representam o grau variável eo tipo específico de correlação Existem três tipos básicos de correlações positivas, negativas e neutras. Por exemplo, se o par de moedas A se move para cima ou para baixo no valor e o par de moedas B se move na mesma direção que A, então a correlação é dita positiva. Uma correlação de 1 significa que quando A Experimenta um movimento, B também se move na mesma direção 100 do tempo Normalmente, uma correlação perfeita de 1 não está presente, assim uma correlação positiva de grau variável é representada por um valor que está entre 0 e 1. Uma correlação negativa expressa um Inversa entre duas variáveis Neste caso, quando o par de moedas A experimenta um movimento de preços, o par de moedas B move-se na direção oposta O valor de -1 é usado para representar a relação inversa perfeita Novamente, a maioria das correlações de moeda não são 100 perfeitas, portanto Uma correlação negativa é representada com um valor que varia de -1 a 0.Lastly, uma correlação de zero expressa uma relação neutra entre duas variáveis Então, quando o par de moedas A exper Uma correlação zero perfeita não representa nenhuma correlação entre A e B, ou uma relação aleatória. Valores que são próximos de zero são considerados como sendo muito ligeiramente correlacionados, portanto, o mais próximo de Zero nós movemos na escala, o mais leve a correlação. Mesas de Correlação de Corrente. Agora que nós definimos que uma correlação de moeda é, e como é expressado, nós podemos falar sobre onde os dados estão localizados Os dados de correlação de moeda são compilados freqüentemente para rápido Mapas de calor, diagramas de ponto de dispersão, gráficos de barras e planilhas. A tabela de correlação de moeda é uma representação útil e facilmente interpretada de dados de correlação Basicamente, uma tabela de correlação de moeda é uma tabela de dados que inclui valores de correlação codificados por cores para Um período especificado Comumente, uma cor preta representa uma correlação positiva e uma cor vermelha representa uma correlação negativa. 3 Recuperado 14 Decembe R 2015 O uso de cores contrastantes dentro do formato de tabela fornece uma maneira rápida e fácil de interpretar uma grande quantidade de dados, uma vez que pertence à correlação de moedas. Exemplo de correlação. Uma das mais antigas correlações fundamentais sobre pares de moeda forex é a correlação regional A premissa por trás da correlação regional é a proximidade geográfica de certos pares de moedas têm em relação uns aos outros. Basicamente, quanto mais próximos dois pares de moedas forem geograficamente, mais provável haverá uma correlação positiva entre os dois. Por exemplo, o USD é um mercado fortemente negociado Grande par na troca forex, e é um bom indicador da força do euro s em comparação com o dólar dos Estados Unidos Um par regional menos popular seria o franco suíço para o dólar dos Estados Unidos, CHF USD Durante o período de janeiro de 1999 a agosto 2001, EUR USD e CHF USD tiveram uma excepcional correlação diária positiva de 95 Essencialmente, CHF USD e EUR USD movidos em lockstep diariamente dur O valor de 95, aliado ao longo período de tempo em que a correlação existiu, é um bom exemplo de uma correlação positiva extremamente alta. Se reconhecido de forma atempada, essa correlação teria sido muito útil em O desenvolvimento de estratégias de negociação e investimento sobre emparelhamentos de moeda USD e CHF USD O desempenho passado não é indicação de resultados futuros. A busca de correlações mensuráveis e as estratégias em que são incorporadas não conhecem limites Se a tentativa de encontrar uma oportunidade de arbitragem de curto prazo , Ou a diversificação de uma grande carteira de investimentos, as correlações cambiais desempenham um papel fundamental na estratégia de um comerciante ou investidor No final do dia, a correlação cambial pode ser uma ferramenta valiosa na decisão de quais pares de moedas se complementam e quais pares são melhores Utilizados para proteger os riscos. Os artigos contêm informações gerais e não representam a oferta de produtos ou o aconselhamento comercial da FXCM A informação é apenas para fins educacionais Esta não é uma solicitação ou uma oferta para comprar vender Conduzir sua própria due diligence ou procurar aconselhamento de um conselheiro financeiro independente antes de fazer um investment. High Risk Investment Warning Trading moeda estrangeira e / Alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores Existe a possibilidade de que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder Antes de decidir negociar os produtos oferecidos Por FXCM você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em margem FXCM fornece aconselhamento geral que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades O conteúdo de Este site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você procure aconselhamento Al. Por favor clique aqui para ler o aviso de risco cheio. 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So agora você Saber o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico de fantasia Mas nós apostávamos que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer a sua negociação Mais bem sucedido Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramentas do comerciante. Há várias razões.1 Eliminar negociação contraproducente. Utilizar correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irá cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, Sabe que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição de longo USD USD e longo USD CHF é, então, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par Up eo outro para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo. 2 Lucros de alavancagem. Ou perdas Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação a partir do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD seguindo atrás EUR USD praticamente passo para step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR USD e doublin G sua posição Você basicamente faria uso da alavancagem Mucho lucro se tudo correr bem e perdas muito se as coisas correrem mal.3 Diversificar o risco. Compreendendo que existem correlações também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda alavancar o seu ponto de vista. Do que negociar um único par da moeda corrente toda a hora, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem a mesma maneira. Pares do pico que têm uma correlação forte a muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a mover-se junto O Imperfeita correlação entre estes dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e curto um GBP USD que seria Protegê-lo de algum risco e diversificar sua posição total. No caso em que o dólar de EU vende fora, o euro pode ser afetado em uma extensão menor do que o pound.4 Hedge risk. Although hedging pode resultar em reali Zing menores lucros, ele também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição de longo USD EUR e começa a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se move contra EUR USD, como USD CHF. Major perdas evitadas. Você pode aproveitar os diferentes valores de pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm uma correlação inversa quase perfeita -1 0, seus valores de pip são diferentes Assumindo que você troca um mini-lote de 10.000, um pip por EUR USD é igual a 1 e um pip para USD CHF equivale a 0 93.Se você comprar um mini lote EUR USD, você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USD CHF Se USD cai 10 pips, você seria para baixo 10 Mas o seu USD O comércio de CHF seria acima de 9 30.Instead de estar para baixo 10, agora você re somente para baixo 0 70.Even though hedging soa como a coisa a mais grande desde o pão cortado, tem algumas desvantagens Se EUR USD rallies, seu lucro é limitado por causa de As perdas de sua posição USD CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Ima Gine se EUR USD cai 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Sua conta será sangramento mais vermelho, então você vai gostar. Então, tenha cuidado ao hedging.5 Confirmar fugas e evitar fakeouts. Você pode usar correlações de moeda para confirmar sua entrada de comércio ou sinais de saída. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa a ação de preço e está olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD Está positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, verifique se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude que EUR USD. Você nota que GBP USD também está negociando perto de um nível de suporte significativo e ambos O USD CHF e o USD JPY estão negociando perto dos níveis chaves da resistência. Isto diz-lhe que a movimentação recente é dólar EU-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR USD desde que os outros três pares estão movendo similarmente Assim você decide-o negociará o breakout quando Eu T ocorre. Now vamos supor que os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não está subindo, e USD CHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o EUR USD Declínio não é dólar EU relacionados e mais provável impulsionado por algum tipo de notícia da UE negativa. Preço pode realmente comércio abaixo do nível de suporte principal que você tem sido de monitoramento, mas porque os outros três pares correlacionados não estão se movendo em proporção com EUR USD, não haverá Ser falta de qualquer acompanhamento de preços e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda queria negociar esta configuração, uma vez que você didn t obter qualquer confirmação de correlação de outros pares, você poderia jogá-lo inteligente por Reduzindo seu risco e negociando com um tamanho de posição menor. Salvar seu progresso assinando dentro e marcando a lição completa.
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